Кластерный анализ рынка Форекс

Кластерный анализ рынка Форекс

Прибыльность торговли на бирже Форекс требует проведения всестороннего анализа ситуации. На сегодняшний день трейдеры используют в своей работе множество элементов из разных направлений анализа, в том числе и кластерный анализ. Кластерный анализ рынка ФорексКластерный анализ это способ узнать, что скрывается за каждой свечей или баром, сколько операций было проведено и контрактов продано или куплено. Эти данные позволяют планировать дальнейшие действия, спрогнозировать движение цены.

Кластерный анализ: что это такое?

Данное направление анализа появилось относительно недавно, поэтому вопрос о том, что такое кластерный анализ, актуален. До 2004 года большая часть информации на графиках была скрыта от глаз трейдеров. Когда появилась возможность увидеть эти данные, появились и соответствующие программные средства, помогающие оценить торговые объемы и разницу ордеров продажи и покупки внутри одного бара.
Стоит сказать, что кластер – это цена торгуемого актива за конкретный промежуток времени, за который совершались сделки на рынке. Объем покупок и продаж показывается числом внутри кластера. График с ценами отражает реальную ситуацию, сложившуюся на рынке, о покупателях и продавцах. То есть на графике отражается компромисс между продавцом, желающим продать подороже, и покупателем, желающим купить подешевле. В момент, когда интересы обеих групп сходятся, создается тик или происходит заключение сделки.
На данном виде графиков трейдер может видеть следующие данные:

  1. диапазон цен, входящих в стоимость актива;
  2. количество и объем контрактов, которые торговались по данной цене;
  3. объем сделок заключенных по цене аск;
  4. объем сделок заключенных по цене бид;
  5. разницу между этими двумя объемами (дельта аск за минусом бид);
  6. суммарный объем свечи;
  7. также отражается профиль объема с ценами по каждому заключенному контракту.

Таким образом, кластерные графики дают большое количество важной информации для трейдера. Это в свою очередь расширяет возможности торговли.

Как торговать?

На сегодняшний день кластерный анализ рынка и графическая визуализация поддерживается не всеми платформами. Поэтому если трейдеру необходимо владеть такой информацией, нужно установить специальную торговую платформу. Особой популярностью пользуется NinjaTrader. Это бесплатная программа, которую легко установить.
Кластерные графики могут выглядеть по-разному. Наиболее популярным является график «слом тенденции». Он имеет следующие схематичное изображение.Кластерный анализ рынка Форекс

Стоит заметить, что данный способ отслеживания торгов подходит не для всех финансовых инструментов. В частности не все валютные пары отражаются на кластерных графиках. Если актив отражается на графике, то кластерные индикаторы позволят отсеять «рыночный шум» и получить чистый тренд. Зачастую по кластерным графикам торгуют фьючерсными контрактами, поэтому список доступных для торговли в NinjaTrader валют может выглядеть следующим образом:Кластерный анализ рынка Форекс

При данном способе торговли все валюты считаются базовыми в котировках. В данном отношении рассматривается и доллар в отношении остальных денежных единиц. Этот факт достаточно важен, и его нужно учитывать в процессе анализа.
Таким образом, аналитическая графика данного вида анализа позволяет увидеть много новой и важной информации, которая до этого была скрыта от глаз трейдера.

Кластерный анализ рынка Форекс
5 (100%) 1 голоса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *